Marktneutral · Paar-Spread-Reversion
Crypto Pairs (5) Pair Spread z2 · 1D II
Paar-Spread-Reversion auf BTC/USD, LINK/USD, DOT/USD, AVAX/USD, POL/USD (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 1D-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite+3.0%Backtest
Max. Drawdown−3.4%Volatilität 4.4%
Sharpe0.70Trades 59
Seit Livegang—wartet auf ersten Trade
Seit 5. Okt., 06:30 im OctoHex System — Kundengeld folgt dieser Strategie.
Live-Tradehistorie
Noch keine geschlossenen Trades — offene Positionen stehen oben.
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite+3.0%
Max. Drawdown−3.4%
Sharpe0.70
Trades59
Gewinntrades53%
Zeit im Markt84%
Backtest auf realen historischen Kursen von 12. Nov. 2024 bis 3. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Binance)
Methodik
- Handelt den Log-Preis-Spread der ersten beiden Instrumente. Übersteigt sein 60-Perioden-Z-Score +2, wird das erste verkauft und das zweite gekauft; unter −2 umgekehrt.
- Beide Seiten werden geschlossen, wenn |z| unter 0.5 fällt. Das Buch ist nahezu marktneutral.
- Handelt in beide Richtungen (Long und Short).
- Die Positionsgröße zielt auf 18 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 4/5), begrenzt auf 2:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.1 | 1.0 | 0.9% | ||||||||||
| 2025 | 0.0 | -0.8 | -1.0 | 0.2 | 1.1 | -0.5 | 1.1 | -2.1 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | -2.2% |
| 2026 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | -0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 7.3% |