Saisonal · Monatswechsel-Saisonalität
US500 Turn-of-Month · 1D II
Monatswechsel-Saisonalität auf US500 (CFDs), ausgewertet auf abgeschlossenen 1D-Kerzen und zu Live-Bid/Ask ausgeführt.
Jahresrendite+1.3%Backtest
Max. Drawdown−0.3%Volatilität 1.1%
Sharpe1.24Trades 3
Seit Livegang—wartet auf ersten Trade
Seit 5. Okt., 06:30 im OctoHex System — Kundengeld folgt dieser Strategie.
Live-Tradehistorie
Noch keine geschlossenen Trades — offene Positionen stehen oben.
Backtest auf realen Marktdaten
Jahresrendite+1.3%
Max. Drawdown−0.3%
Sharpe1.24
Trades3
Gewinntrades33%
Zeit im Markt8%
Backtest auf realen historischen Kursen von 10. Juni 2026 bis 2. Okt. 2026: Signale auf abgeschlossenen Kerzen, ausgeführt zur Eröffnung der nächsten Kerze, nach typischem Spread, Kommission und Übernachtfinanzierung. Vergangene und im Backtest ermittelte Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. (Alpaca)
Methodik
- Long ab 1 Kalendertag(en) vor Monatsende bis Tag 1 des neuen Monats; sonst neutral.
- Nur Long: Short-Signale bedeuten eine neutrale Position.
- Die Positionsgröße zielt auf 5 % annualisierte Volatilität (Risikostufe 1/5), begrenzt auf 3:1 Hebel je Instrument. Kosten: Live-Bid/Ask-Spread, Kommission und Overnight-Finanzierung.
Monatliche Renditen · Backtest
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.4% |