Возврат к среднему · Возврат от полос Боллинджера
JP225 Band Reversion 20·1.5σ · 30m
Возврат от полос Боллинджера на CFD JP225: сигналы по закрытым барам 30m, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+10.4%Бэктест
Макс. просадка−4.8%Волатильность 9.2%
Шарп1.12Сделки 178
С запуска+0.25% Live
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
Live-кривая капитала
История сделок (live) · последние 1: 1 в плюсе · 0 в минусе
| Закрыта | Рынок | Вход | Выход | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 5 окт., 09:01 открыта 5 окт., 07:01 | ▼ JP225 | 69,948 | 69,694 | +0.35% |
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+10.4%
Макс. просадка−4.8%
Шарп1.12
Сделки178
Прибыльные сделки68%
Время в рынке57%
Бэктест на реальных исторических ценах с 23 июн. 2026 г. по 4 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Покупка при закрытии ниже нижней полосы (среднее за 20 баров − 1.5σ), шорт — выше верхней.
- Выход при возврате цены к скользящей средней.
- Защитный стоп: выход, если цена ушла против входа на 4× ATR(14); повторный вход в ту же сторону — только после смены сигнала.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 10:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4 | -2.7 | 3.8 | 1.3 | -0.9 | 2.8% |