Возврат к среднему · Возврат к среднему по RSI
LLY RSI(14) Reversion · 1H
Возврат к среднему по RSI на CFD LLY: сигналы по закрытым барам 1H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+18.5%Бэктест
Макс. просадка−1.4%Волатильность 6.5%
Шарп2.64Сделки 9
С запуска—рынок закрыт
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+18.5%
Макс. просадка−1.4%
Шарп2.64
Сделки9
Прибыльные сделки89%
Время в рынке37%
Бэктест на реальных исторических ценах с 11 июн. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Покупка при закрытии RSI(14) ниже 30, продажа в шорт — выше 70.
- Позиции закрываются, когда RSI возвращается через 50.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | -0.1 | 5.4% |