Статистический арбитраж · Возврат спреда пары
NVDA/AMD Pair Spread z2 · 1H
Возврат спреда пары на CFD NVDA, AMD: сигналы по закрытым барам 1H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+4.2%Бэктест
Макс. просадка−3.0%Волатильность 5.2%
Шарп0.82Сделки 24
С запуска—рынок закрыт
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+4.2%
Макс. просадка−3.0%
Шарп0.82
Сделки24
Прибыльные сделки63%
Время в рынке51%
Бэктест на реальных исторических ценах с 18 мая 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Торгует спред логарифмов цен первых двух инструментов. Когда его z-оценка за 60 баров выше +2, первый продаётся, второй покупается; ниже −2 — наоборот.
- Обе ноги закрываются, когда |z| опускается ниже 0.5. Портфель близок к рыночно-нейтральному.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 12% годовой волатильности (уровень риска 3/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | -1.5 | 0.0 | 1.6% |