Возврат к среднему · Возврат от полос Боллинджера
SPY Band Reversion 20·2σ · 1D
Возврат от полос Боллинджера на CFD SPY: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+14.3%Бэктест
Макс. просадка−0.7%Волатильность 3.8%
Шарп3.54Сделки 2
С запуска—рынок закрыт
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+14.3%
Макс. просадка−0.7%
Шарп3.54
Сделки2
Прибыльные сделки100%
Время в рынке15%
Бэктест на реальных исторических ценах с 1 июл. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Покупка при закрытии ниже нижней полосы (среднее за 20 баров − 2σ), шорт — выше верхней.
- Выход при возврате цены к скользящей средней.
- Защитный стоп: выход, если цена ушла против входа на 3× ATR(14); повторный вход в ту же сторону — только после смены сигнала.
- Только лонг: сигнал на шорт означает выход из рынка.
- Размер позиции нацелен на 8% годовой волатильности (уровень риска 2/5), плечо не более 2:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 3.5% |