Возврат к среднему · Возврат к среднему по RSI
US500 RSI(2) Reversion · 1D
Возврат к среднему по RSI на CFD US500: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+7.1%Бэктест
Макс. просадка−1.1%Волатильность 4.0%
Шарп1.74Сделки 9
С запуска—ждёт первой сделки
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+7.1%
Макс. просадка−1.1%
Шарп1.74
Сделки9
Прибыльные сделки78%
Время в рынке25%
Бэктест на реальных исторических ценах с 10 июн. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Покупка при закрытии RSI(2) ниже 10, продажа в шорт — выше 90.
- Позиции закрываются, когда RSI возвращается через 50.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 8% годовой волатильности (уровень риска 2/5), плечо не более 5:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5 | 0.4 | -0.7 | 1.0 | 0.0 | 2.2% |