Следование за трендом · Фильтр долгосрочного режима
ETH Regime 50 · 1D
Фильтр долгосрочного режима на CFD ETH/USD: сигналы по закрытым барам 1D, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+8.7%Бэктест
Макс. просадка−18.9%Волатильность 15.1%
Шарп0.63Сделки 47
С запуска—ждёт первой сделки
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+8.7%
Макс. просадка−18.9%
Шарп0.63
Сделки47
Прибыльные сделки26%
Время в рынке49%
Бэктест на реальных исторических ценах с 13 июн. 2021 г. по 3 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Binance)
Методология
- Держать лонг, пока цена выше 50-периодной средней; ниже — шорт (или вне рынка для long-only).
- Только лонг: сигнал на шорт означает выход из рынка.
- Размер позиции нацелен на 18% годовой волатильности (уровень риска 4/5), плечо не более 1:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.0 | 2.7 | 6.5 | -3.5 | 5.2 | -2.8 | -4.3 | 3.3% | |||||
| 2022 | 0.0 | -3.4 | 3.0 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -1.9 | -1.6 | 1.8 | -4.0 | 0.0 | -7.8% |
| 2023 | 5.1 | -0.0 | 1.8 | 0.4 | -1.6 | -2.4 | -2.5 | -0.8 | 0.1 | 3.3 | 6.6 | 5.8 | 16.3% |
| 2024 | -0.7 | 13.6 | 3.2 | -6.0 | 0.5 | -2.6 | -1.8 | 0.0 | 0.3 | -2.1 | 11.7 | -5.6 | 8.9% |
| 2025 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 7.6 | -1.5 | 9.0 | 5.1 | -1.9 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 15.8% |
| 2026 | -1.9 | 0.0 | -1.9 | 1.2 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 10.7 | 3.1 | -0.1 | 11.4% |