Возврат к среднему · Возврат от полос Боллинджера
US500 Band Reversion 20·2σ · 4H
Возврат от полос Боллинджера на CFD US500: сигналы по закрытым барам 4H, исполнение по живым ценам bid/ask.
Годовая доходность+2.4%Бэктест
Макс. просадка−2.4%Волатильность 3.9%
Шарп0.61Сделки 31
С запуска—ждёт первой сделки
В OctoHex System с 5 окт., 06:30 — деньги клиентов следуют за этой стратегией.
История сделок (live)
Закрытых сделок пока нет — открытые позиции показаны выше.
Бэктест на реальных рыночных данных
Годовая доходность+2.4%
Макс. просадка−2.4%
Шарп0.61
Сделки31
Прибыльные сделки68%
Время в рынке50%
Бэктест на реальных исторических ценах с 1 апр. 2026 г. по 2 окт. 2026 г.: сигналы по закрытым барам, исполнение по цене открытия следующего бара, за вычетом типичного спреда, комиссии и платы за перенос позиций через ночь. Прошлые результаты и результаты бэктестов не являются надёжным индикатором будущих результатов. (Alpaca)
Методология
- Покупка при закрытии ниже нижней полосы (среднее за 20 баров − 2σ), шорт — выше верхней.
- Выход при возврате цены к скользящей средней.
- Торгует в обоих направлениях (лонг и шорт).
- Размер позиции нацелен на 5% годовой волатильности (уровень риска 1/5), плечо не более 8:1 на инструмент. Издержки: живой спред bid/ask, комиссия и плата за перенос позиции.
Месячная доходность · Бэктест
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7 | -0.1 | -0.2 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.2% |